基于隐马尔可夫模型的黄金期货价格趋势研究

分类： 应用经济学 >> 金融学 提交时间： 2024-09-20 合作期刊: 《中国商论》

贾德高 刘春雨 刘家鹏

摘要：本文基于隐马尔可夫模型(HMM)探究黄金期货价格的变动趋势，通过麻雀搜索算法(SSA)对HMM模型初始状态的概率分布进行优化，解决HMM模型容易陷入局部最优的缺陷，得到了改进的模型(SSA-HMM)。文章通过实际应用比较证明了SSA-HMM在黄金期货价格趋势预测中是有效的，同时深入探究HMM模型隐状态与实际问题之间的联系，论证了结合期货价格波动的驱动因素对隐马尔科夫模型的隐状态进行描述是更加合理的。

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