量化交易中数据质量对策略性能的影响研究

分类： 应用经济学 >> 金融学 提交时间： 2024-09-09 合作期刊: 《商展经济》

邹炜

摘要：本文探讨了数据质量如何影响私募基金中量化交易策略的性能，通过设计一系列模拟实验，系统改变了数据完整性、准确性和及时性参数，并观察了这些变量对交易策略表现的影响。研究结果表明，数据质量的提高显著提高了策略的收益率和风险调整后的回报，特别是数据准确性从80%提高至95%时，策略的夏普比率平均提高了20%。此外，引入实时数据更新机制后，策略的最大回撤减少了15%。这些发现强调了在私募基金中维护高数据质量的重要性，本文据此提出了几项实用的数据管理策略，以优化量化交易结果。

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