基于两大资金行业选择的SVR模型多因子选股策略

分类： 应用经济学 >> 金融学 提交时间： 2024-09-25 合作期刊: 《商展经济》

鲁烨超

摘要：随着科技的进步，量化工具在投资领域的应用前景越来越广阔。本文通过构建基于北向资金、主动资金的资金指标筛选行业，Alphalens筛选有效因子，构建因子池，使用SVR模型对训练集进行学习，通过参数调整提高预测胜率，对股票排序，构建股票池，并运用RSRS择时模型选择买卖时机。研究发现，以2020年1月1日—2021年7月28日的沪市300与深市300股票池的数据进行回测，回测结果策略收益明显跑赢了大盘，表明本策略对投资者具有一定的参考价值。

 点击量 266  下载量 93  评论 0