分类： 应用经济学 >> 金融学 提交时间： 2024-10-09 合作期刊: 《商展经济》
摘要：我国商业银行的盈利模式大多依赖存贷款利差，在当今经济大环境下，利率市场化改革不断深入，使得利率风险再次成为商业银行的主要风险，利率风险管理是商业银行资产负债管理的一项重要内容，因此对商业银行存在的利率风险进行研究具有现实意义。本文运用久期凸性模型对我国大型国有银行、股份制银行及区域制银行3类共15家商业银行面临的利率风险进行研究。研究发现，我国国有商业银行的久期缺口相对区域制商业银行和城市商业银行较小；而面对相同市场利率环境时，城市银行会受到较大的净值变动；当市场利率下降时，久期缺口为正的商业银行资产净值会上升，从而得到正的收益。银行管理者可根据久期缺口和市场利率变动采取一定的措施规避利率风险，本文针对研究结果提出了一系列加强利率风险防控的建议，以供行业参考。
分类： 应用经济学 >> 金融学 提交时间： 2024-09-18 合作期刊: 《商展经济》
摘要：随着金融市场的深化发展及利率管理改革的持续推进，金融行业内部面临着日趋严峻的资金定价(FTP)管理问题。城市商业银行为了更好地引导存贷款等产品定价、提升风险管理水平、完善绩效考核、优化资源配置，开始建立内部资金转移定价管理系统，将利率风险管理上收到总行，由差额资金管理模式向全额资金管理模式转变，将价格引导传导至分支机构。基于此，本文通过分析银行资金转移定价系统的发展及改革现状，从FTP的管理理念出发，结合国内银行FTP管理的实践，以城商行为研究案例，分析定价系统使用情况，更主要地分析系统中存在的定价方法、差异化调整、定价运用情况及发展中存在的问题，并就存在的问题给出相应解决方案和建议，通过内部资金转移定价机制的不断完善，形成一套行之有效的定价管理体系。
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