基于风险调整后收益的投资组合优化策略研究

• 作者： 路冰洁 ¹
• 作者单位：
  1.  悉尼大学
• 提交时间：2024-09-19

摘要: 本文深入探讨了基于风险调整后收益的投资组合优化策略。在理论层面，本文阐述了风险调整后收益的概念、计算方法及其在投资组合优化中的重要性。实证方面，通过选取金融市场历史数据，构建了以风险调整后收益为核心指标的投资组合优化模型，并与传统投资策略进行对比分析。研究结果显示，基于风险调整后收益的优化策略在平衡收益与风险方面表现出显著优势，能够为投资者提供更加稳健和可持续的投资回报。此外，通过具体的案例分析，进一步验证了优化策略在实际应用中的有效性，以期为丰富投资组合优化的理论体系和思路提供一些决策参考。

• 分类： 应用经济学 >> 金融学
• 稿件状态： 已在期刊出版
期刊名称： 《商展经济》 2024年 第11期
• 引用： PSSXiv:202409.01720 (或此版本 PSSXiv:202409.01720V1)
  DOI:10.19995/j.cnki.CN10-1617/F7.2024.11.086
  CSTR:32012.36.PSSXiv.202409.01720
• 推荐引用方式： 路冰洁.基于风险调整后收益的投资组合优化策略研究.商展经济,2024(11).[DOI:10.19995/j.cnki.CN10-1617/F7.2024.11.086] (点此复制)