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  • 1. PSSXiv:202410.01011
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    美国货币政策对中国的溢出效应——基于 TVP-VAR 模型的实证分析

    分类： 应用经济学 >> 金融学 提交时间： 2024-10-09 合作期刊: 《商展经济》

    林未鼎

    摘要：随着我国经济的高速发展和对外开放程度的不断提高，美国货币政策的变化对我国产生的影响日益显著。因此，我国亟需正视这种溢出效应，并及时制定有效政策来减缓和降低其带来的冲击，这就要求深入了解美国货币政策变动对我国经济、金融等方面的具体影响机制，从而有针对性地采取措施，确保我国经济的稳健发展。在面对这种国际经济变化的背景下，及时调整政策、提高经济的抗风险能力，成为确保我国经济持续增长的重要课题。本文基于TVP-VAR模型，结合美元加息周期的特征，研究了对利率、汇率、股市指数和CPI的影响和冲击。结果表明，中国利率会随着美国利率而变化，但在新冠疫情放开后呈现出相反变化；总体上美元加息会导致人民币贬值和股票价格下跌；美元加息会导致我国通货膨胀，但影响程度逐渐减弱。本文仅供参考。

  • 2. PSSXiv:202410.01820
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    结构性货币政策对系统性金融风险的动态影响研究

    分类： 应用经济学 >> 金融学 提交时间： 2024-10-15 合作期刊: 《中国商论》

    赵巍 刘雨琪

    摘要：近年来，有效防范化解金融风险牢牢守住不发生系统性金融风险底线成为我国金融工作的关键。现有文献充分探讨了传统货币政策对金融风险的影响，但研究的视角大多局限于对银行风险承担的影响，而对系统性金融风险的研究还不够深入。基于此，本文对现有的文献成果和理论基础进行了梳理，最终选用TVP-VAR模型检验结构型货币政策对系统性金融风险的动态冲击。研究表明：结构性货币政策工具对系统性金融风险造成了一定程度的冲击，但不同工具的影响特征各异。因此，本文结合研究结果对中央银行合理运用结构性货币政策工具提供相关建议，以供参考。