基于GARCH族模型的波动率研究——以燕京啤酒股票收益率为例

• 作者： 吴劭锟 ¹
• 作者单位：
  1.  浙江工商大学
• 提交时间：2024-09-12

摘要: 本文主要研究了波动率预测及燕京股票与食品板块指数、深成指数的关系这两个问题。首先，本文构建了以日数据为基础的GARCH族模型，并以此为基础预测了燕京啤酒股票日对数收益率的波动率，使用了四种损失函数法评价各模型样本外的预测能力。其次，对燕京股票股价、食品板块指数和深成指数的对数做了协整分析，构建了关于三者日对数收益率的VAR(1)模型，并完成了对应分析。最后得出结论，GARCH-n模型预测能力最好，食品板块指数对燕京股票具有较为明显的牵动效果，但深成指数的牵动效果较弱。

• 分类： 应用经济学 >> 金融学
• 稿件状态： 已在期刊出版
期刊名称： 《商展经济》 2024年 第14期
• 引用： PSSXiv:202409.01229 (或此版本 PSSXiv:202409.01229V1)
  DOI:10.12451/202409.01229
  CSTR:32012.36.PSSXiv.202409.01229
• 推荐引用方式： 吴劭锟.基于GARCH族模型的波动率研究——以燕京啤酒股票收益率为例.商展经济,2024(14).[PSSXiv:202409.01229V1] (点此复制)